Estratégias de opções de proteção casadas põe e coleira espalha

Estratégias de opções de proteção: puts casadas e spreads de colar
Estratégias de Opções Protetivas: Casamentos e Colas.
Por: Zerenner, Ernie; Chupka, Michael.
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Publicador: Livros do Marketplace.
Tipo: Livro - Capa Mole.
Data de publicação: 11/10/2008.
por Schwager, Jack D.
por Schwager, Jack D.
por Schwager, Jack D.
por Hill, Napoleon,
"Quantas posições de ações você entrou depois de uma análise meticulosa, apenas para que a ação se movesse na direção oposta que você previu?"
Usando puts casadas e spreads de colarinho, você aprenderá como lucrar com ações de crescimento em um mercado em expansão, ao mesmo tempo em que limita a perda potencial de capital de uma queda imprevista no preço das ações. Ambas as estratégias permitem que os investidores protejam seus investimentos e preservem o capital suado usando opções de negociação simples.
• Aumente sua coleção de táticas para garantir sua carteira contra perdas.
• Controle com precisão o risco negativo em suas negociações.
• Escolha os melhores investimentos que gerarão o maior lucro.
• Obter técnicas de gerenciamento para aumentar os retornos e reduzir os riscos.
• Encontre e use as melhores ferramentas para identificar, comparar e analisar.
Índice.
Capítulo 1: Introdução e comparação da estratégia 1.
Capítulo 2: Teoria Por Trás das Estratégias Protetoras 31.
Capítulo 3: Estratégias dentro das estratégias 61.
Capítulo 4: Selecionando os Stocks Corretos 97.
Capítulo 5: Selecionando a Combinação de Proteção Adequada 119.
Capítulo 6: Dicas sobre como entrar nas estratégias de proteção 147.
Capítulo 7: Técnicas de Gestão e Monitoramento do Comércio 161.
Capítulo 8: Alguns Conceitos Avançados 185.
Capítulo 9: Revisão da Estratégia e um Comércio do Casamento Casado em Ação 199.

Estratégias de Opção.
Como os preços das opções dependem dos preços de seus títulos subjacentes, as opções podem ser usadas em várias combinações para obter lucros com risco reduzido, mesmo em mercados sem direção. Abaixo está uma lista das estratégias mais comuns, mas há muito mais - infinitamente mais. Mas esta lista lhe dará uma ideia das possibilidades. Qualquer investidor contemplando essas estratégias deve ter em mente os riscos, que são mais complexos do que com opções de ações simples, e as conseqüências fiscais, os requisitos de margem e as comissões que devem ser pagas para efetivar essas estratégias. Um risco especial a ser lembrado é que as opções no estilo americano - que são a maioria das opções em que o exercício deve ser resolvido entregando o ativo subjacente em vez de pagar em dinheiro - que você escreve podem ser exercidas a qualquer momento; Assim, as conseqüências de ser atribuído um exercício antes da expiração devem ser consideradas. (Nota: os exemplos neste artigo ignoram os custos de transação.)
Opção Spreads.
Um spread de opção é estabelecido pela compra ou venda de várias combinações de calls e puts, com preços de exercício e / ou datas de vencimento diferentes no mesmo título subjacente. Existem muitas possibilidades de propagação, mas elas podem ser classificadas com base em alguns parâmetros.
Um spread vertical (aka money spread) tem as mesmas datas de vencimento, mas diferentes preços de exercício. Um spread de calendário (também conhecido como spread de tempo, spread horizontal) tem datas de vencimento diferentes, mas os mesmos preços de exercício. Um spread diagonal tem diferentes datas de vencimento e preços de exercício.
O dinheiro ganho opções de escrita reduz o custo de compra de opções, e pode até ser rentável. Um spread de crédito resulta da compra de uma posição comprada que custa menos do que o prêmio recebido vendendo a posição vendida do spread; um spread de débito ocorre quando a posição comprada custa mais que o prêmio recebido pela posição vendida - no entanto, o spread de débito ainda reduz o custo da posição. Uma combinação é definida como qualquer estratégia que usa tanto puts como calls. Uma combinação coberta é uma combinação em que o ativo subjacente é de propriedade.
Um spread monetário, ou spread vertical, envolve a compra de opções e a escrita de outras opções com preços de exercício diferentes, mas com as mesmas datas de vencimento.
Um spread de tempo ou spread de calendário envolve a compra e a gravação de opções com diferentes datas de vencimento. Um spread horizontal é um spread de tempo com os mesmos preços de exercício. Um spread diagonal tem diferentes preços de exercício e diferentes datas de vencimento.
Um spread de alta aumenta em valor à medida que o preço da ação aumenta, enquanto um spread de baixa aumenta em valor à medida que o preço da ação diminui.
Exemplo - Spread Money Intenso.
Em 6 de outubro de 2006, você compra, por US $ 850, 10 ligações para a Microsoft, com um preço de exercício de US $ 30 que expira em abril de 2007 e você faz 10 ligações para a Microsoft com um preço de exercício de US $ 32,50 que expira em abril de 2007. para o qual você recebe US $ 200. No vencimento, se o preço das ações ficar abaixo de US $ 30 por ação, ambas as chamadas expirarão sem valor, o que resulta em uma perda líquida de US $ 650 (US $ 850 pagos por chamadas longas - US $ 200 recebidos por chamadas curtas por escrito). Se a ação subir para US $ 32,50, as 10 chamadas que você comprou valerão US $ 2.500, e suas chamadas por escrito expirarão sem valor. Isso resulta em uma receita líquida de US $ 1.850 (US $ 2.500 para call longo + US $ 200 para chamadas de curta duração - US $ 850 para a longa). Se o preço da Microsoft subir acima de US $ 32,50, você exercitará sua longa ligação para cobrir sua chamada curta, descontando a diferença de US $ 2.500 mais o prêmio da sua chamada curta menos o prêmio da sua longa chamada menos as comissões.
Relação Spreads.
Existem muitos tipos de spreads de opções: chamadas cobertas, straddles e strangles, borboletas e condors, spreads de calendário e assim por diante. A maioria dos spreads de opções é geralmente realizada para obter um lucro limitado em troca de risco limitado. Normalmente, isso é feito equalizando o número de posições curtas e longas. Os spreads de opções não balanceadas, também conhecidos como spreads de taxa, têm um número desigual de contratos longos e curtos com base no mesmo ativo subjacente. Eles podem consistir de todas as chamadas, todas as colocações ou uma combinação de ambas. Ao contrário de outros spreads melhor definidos, spreads desequilibrados têm muito mais possibilidades; Assim, é difícil generalizar sobre suas características, como perfis de recompensa / risco. No entanto, se os contratos longos excederem os contratos curtos, o spread terá um potencial de lucro ilimitado nos contratos longos excedentes e com risco limitado. Um spread desequilibrado com um excesso de contratos de curto prazo terá um potencial de lucro limitado e com risco ilimitado nos contratos de excesso de curto prazo. Tal como acontece com outros spreads, a única razão para aceitar risco ilimitado para um potencial de lucro limitado é que o spread é mais provável que seja rentável. A margem deve ser mantida nas opções curtas que não são balanceadas por posições longas.
O índice em um spread de índice designa o número de contratos longos por contratos curtos, que podem variar muito, mas, na maioria dos casos, nem o numerador nem o denominador serão maiores que 5. Um spread frontal é um spread em que os contratos curtos excedem os contratos longos; um spread de volta tem contratos mais longos do que contratos de curto prazo. Um spread frontal também é conhecido como spread de taxa, mas o spread da frente é um termo mais específico. Por isso, continuarei usando o spread da frente apenas para spreads frontais e spreads de proporção para spreads não balanceados.
Se um spread resulta em um crédito ou débito, depende dos preços de exercício das opções, datas de vencimento e proporção de contratos longos e curtos. Os spreads do índice também podem ter mais de um ponto de equilíbrio, uma vez que diferentes opções entrarão no dinheiro com diferentes preços.
Chamada Coberta.
A estratégia de opção mais simples é a chamada coberta, que envolve simplesmente escrever uma chamada para o estoque já possuído. Se a chamada não é exercida, o gravador de chamadas mantém o prêmio, mas mantém o estoque, pelo qual ele ainda pode receber dividendos. Se a chamada é exercida, o call escritor recebe o preço de exercício de suas ações além do prêmio, mas ele renuncia ao lucro das ações acima do preço de exercício. Se a chamada não for exercida, mais chamadas poderão ser feitas para os meses de expiração mais tardia, ganhando mais dinheiro ao manter a ação. Uma discussão mais completa pode ser encontrada em Chamadas Cobertas.
Exemplo - chamada coberta.
Em 6 de outubro de 2006, você possui 1.000 ações da Microsoft, que atualmente é negociada a US $ 27,87 por ação. Você escreve 10 contratos de chamada para a Microsoft com um preço de exercício de US $ 30 por ação que expira em janeiro de 2007. Você recebe. 35 por ação para suas chamadas, o que equivale a US $ 35,00 por contrato, totalizando US $ 350,00. Se a Microsoft não ultrapassar os 30 dólares, você poderá manter o prêmio e o estoque. Se a Microsoft estiver acima de US $ 30 por ação no vencimento, você ainda receberá US $ 30.000 para o seu estoque, e ainda assim poderá manter o prêmio de US $ 350.
Posto de Proteção.
Um acionista compra ações de proteção para ações já possuídas para proteger sua posição, minimizando qualquer perda. Se a ação subir, a opção expira sem valor, mas o acionista se beneficia do aumento do preço das ações. Se o preço da ação cair abaixo do preço de exercício da opção de venda, o valor da venda aumenta 1 dólar para cada dólar em queda no preço das ações, minimizando assim as perdas. O retorno líquido para a posição de venda de proteção é o valor do estoque mais o put, menos o prêmio pago pela put.
Poupança de Colocação Protetora = Valor do Estoque + Valor Colocado - Colocar Premium.
Exemplo - Posto de Proteção.
Usando o mesmo exemplo acima para a chamada coberta, você compra 10 contratos de venda a US $ 0,25 por ação, ou US $ 25,00 por contrato, totalizando US $ 250 para os 10 postos com uma greve de US $ 25 que expira em janeiro de 2007. Se a Microsoft US $ 20 por ação, suas opções valem US $ 5.000 e suas ações valem US $ 20.000, totalizando US $ 25.000. Não importa o quanto a Microsoft caia, o valor de suas opções aumentará proporcionalmente, portanto, sua posição não valerá menos de $ 25.000 antes do vencimento das opções - assim, as posições protegem sua posição.
Um colar é o uso de uma chamada de proteção e cobertura para colar o valor de uma posição de segurança entre 2 limites. Um tíquete de proteção é comprado para proteger o limite inferior, enquanto uma chamada é vendida a um preço de exercício para o limite superior, o que ajuda a pagar pelo tapa. Esta posição limita a perda potencial de um investidor, mas permite um lucro razoável. No entanto, assim como na chamada coberta, o potencial de valorização é limitado ao preço de exercício da chamada por escrito.
Os colares são uma das formas mais eficazes de obter um lucro razoável e, ao mesmo tempo, proteger o lado negativo. De fato, os gestores de carteiras geralmente usam colares para proteger sua posição, já que é difícil vender tantos títulos em um curto espaço de tempo sem movimentar o mercado, especialmente quando se espera que o mercado decline. No entanto, isso tende a tornar os itens mais caros para compra, especialmente para opções nos principais índices de mercado, como o S & P 500, enquanto diminui o valor recebido para as chamadas vendidas. Nesse caso, a volatilidade implícita para as puts é maior que a das chamadas.
Exemplo - colar.
Em 6 de outubro de 2006, você possui 1.000 ações da Microsoft, que atualmente é negociada a US $ 27,87 por ação. Você quer pendurar as ações até o ano que vem para adiar o pagamento de impostos sobre o lucro e pagar apenas o imposto de mais-valias de longo prazo. Para proteger sua posição, você compra 10 unidades de proteção com um preço de exercício de US $ 25 que expira em janeiro de 2007 e vende 10 ligações com um preço de exercício de US $ 30 que também expira em janeiro de 2007. Você ganha US $ 350,00 pelos 10 contratos de chamada. e você paga US $ 250 pelos 10 contratos de venda para uma rede de US $ 100. Se a Microsoft ultrapassar US $ 30 por ação, você receberá US $ 30.000 para as 1.000 ações da Microsoft. Se a Microsoft cair para US $ 23 por ação, então suas ações da Microsoft valerão US $ 23.000, e suas opções valem um total de US $ 2.000. Se a Microsoft cair ainda mais, as opções se tornarão mais valiosas - aumentando o valor em proporção direta à queda no preço das ações abaixo da greve. Assim, o máximo que você receberá é de US $ 30.000 para as ações, mas o valor mínimo de sua posição será de US $ 25.000. E desde que você ganhou $ 100 líquido vendendo as chamadas e escrevendo os puts, sua posição é de $ 25.100 abaixo e $ 30.100. Note, no entanto, que seu risco é que as chamadas por escrito possam ser exercidas antes do final do ano, forçando você a pagar impostos de ganhos de capital de curto prazo em 2007 em vez de impostos de ganhos de capital de longo prazo em 2008.
Straddles and Strangles.
Um longo straddle é estabelecido pela compra de um put e call no mesmo título com o mesmo preço de exercício e com a mesma expiração. Essa estratégia de investimento é lucrativa se a ação subir ou descer substancialmente, e muitas vezes é feita antecipando-se a um grande movimento no preço da ação, mas sem saber para que lado ela irá. Por exemplo, se um caso importante será decidido em breve, o que terá um impacto substancial no preço das ações, mas se ele favorecerá ou prejudicará a empresa não é conhecido de antemão, então o straddle seria uma boa estratégia de investimento. A maior perda para o straddle são os prêmios pagos pela compra e venda, que expiram sem valor se o preço das ações não se movimentar o suficiente.
Para ser lucrativo, o preço do underlier deve se mover substancialmente antes da data de vencimento das opções; caso contrário, eles irão expirar sem valor ou por uma fração do prêmio pago. O comprador de straddle só pode lucrar se o valor da call ou da put for maior que o custo dos prêmios de ambas as opções.
Um straddle curto é criado quando se escreve uma put e uma call com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, o que um faria se ela acredita que a ação não irá se mover muito antes da expiração das opções. Se o preço das ações permanecer inalterado, as duas opções expirarão sem valor, permitindo que o gravador de straddle mantenha os dois prêmios.
Uma cinta é um contrato de opção específico que consiste em 1 put e 2 calls para o mesmo estoque, preço de exercício e data de vencimento. Uma faixa é um contrato para 2 puts e 1 call para o mesmo estoque. Portanto, tiras e tiras são spreads de proporção. Como tiras e correias são um contrato para 3 opções, elas também são chamadas de opções triplas e os prêmios são menores do que se cada opção fosse comprada individualmente.
Um estrangulamento é o mesmo que um straddle, exceto que o put tem um preço de exercício menor do que o da chamada, sendo que ambos geralmente estão fora do dinheiro quando o strangle é estabelecido. O lucro máximo será menor do que para um straddle equivalente. Para a posição comprada, um estrangulamento lucra quando o preço do subjacente está abaixo do preço de exercício da opção de compra ou acima do preço de exercício da chamada. A perda máxima ocorrerá se o preço do subjacente estiver entre os dois preços de exercício. Para a posição curta, o lucro máximo será obtido se o preço do subjacente estiver entre os dois preços de exercício. Tal como acontece com o short straddle, as perdas potenciais não têm limite definido, mas serão menores do que para um short straddle equivalente, dependendo dos preços de exercício escolhidos. Veja Straddles e Strangles: Estratégias de Opção Não Direcional para uma cobertura mais detalhada.
Exemplo - Long e Short Strangle.
A Merck está envolvida em potencialmente milhares de ações judiciais referentes ao VIOXX, que foi retirado do mercado. Em 31 de outubro de 2006, as ações da Merck estavam sendo negociadas a US $ 45,29, perto da alta de 52 semanas. A Merck vem ganhando e perdendo as ações judiciais. Se a tendência for para um lado ou para o outro em uma direção definida, isso poderá ter um grande impacto no preço das ações, e você acha que isso pode acontecer antes de 2008, então você compra 10 puts com um preço de exercício de $ 40 e 10 ligações com um preço de exercício de US $ 50 que expira em janeiro de 2008. Você paga US $ 2,30 por ação para as chamadas, totalizando US $ 2.300 para 10 contratos. Você paga US $ 1,75 por ação para as opções, para um total de US $ 1.750 para os 10 contratos de venda. Seu custo total é de US $ 4.050, mais comissões. Por outro lado, sua irmã, Sally, decide escrever o estrangulamento, recebendo o prêmio total de US $ 4.050 menos as comissões.
Digamos que, por expiração, a Merck está claramente perdendo; o preço das ações cai para US $ 30 por ação. Suas chamadas expiram sem valor, mas suas opções estão agora no dinheiro em US $ 10 por ação, para um valor líquido de US $ 10.000. Portanto, seu lucro total é de quase US $ 6.000 depois de subtrair os prêmios das opções e as comissões para comprá-los, bem como a comissão de exercício para exercer suas opções. Sua irmã, Sally, perdeu muito. Ela compra as mil ações da Merck por US $ 40 por ação, de acordo com os contratos de venda que ela vendeu, mas a ação vale apenas US $ 30 por ação, para um valor líquido de US $ 30.000. Sua perda de US $ 10.000 é compensada pelos prêmios de US $ 4.050 que ela recebeu por escrever o estrangulamento. Seu ganho é sua perda. (Na verdade, ela perdeu um pouco mais do que ganhou, porque as comissões precisam ser subtraídas de seus ganhos e adicionadas a suas perdas.) Um cenário semelhante ocorreria se a Merck ganhasse e a ação subisse para US $ 60 por ação. No entanto, se, por vencimento, a ação for inferior a US $ 50, mas a mais de US $ 40, todas as opções expirarão sem valor e você perderá os US $ 4.050 mais as comissões para comprar essas opções. Para você ganhar dinheiro, a ação teria que cair um pouco abaixo de US $ 36 por ação ou subir um pouco acima de US $ 54 por ação para compensar os prêmios das ligações e das opções de compra e comissão para comprá-los e exercê-los .

ISBN 13: 9781592803422.
Estratégias de Opções Protetivas: Casamentos e Colas.
Ernie Zerenner; Michael Chupka.
Esta edição ISBN específica não está disponível no momento.
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"sinopse" pode pertencer a outra edição deste título.
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Sobre o autor :
Com mais de 30 anos de experiência combinada, ambos os autores têm um tremendo conhecimento de opções de investimento. Foi a tecnologia inovadora de Ernie Zerenner que ganhou uma patente e tornou-se PowerOpt, o que dá suporte a seus investimentos em chamadas cobertas. Power Financial Group, Inc. é a empresa comercial que a Ernie criou em 1997. Hoje, Ernie e sua equipe na Power Financial continuam inovando e procurando maneiras de ajudar os investidores a crescerem através da negociação de opções.
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Posto de Proteção.
A opção de proteção, ou colocar hedge, é uma estratégia de hedge em que o detentor de um título adquire uma posição contra uma queda no preço das ações desse título.
Uma estratégia de venda de proteção é geralmente empregada quando o negociador de opções ainda é otimista sobre uma ação que ele já possui, mas desconfiado das incertezas no curto prazo. Ele é usado como um meio de proteger ganhos não realizados em ações de uma compra anterior.
Potencial ilimitado de lucro.
Não há limite para o lucro máximo atingível usando essa estratégia. O put de proteção também é conhecido como uma longa chamada sintética, já que seu perfil de risco / recompensa é o mesmo de um call longo.
A fórmula para calcular o lucro é dada abaixo:
Lucro Máximo = Lucro Ilimitado Alcançado Quando Preço do Subjacente> Preço de Aquisição do Subjacente + Ganho do Prémio Pago = Preço do Subjacente - Preço de Aquisição do Subjacente - Prémio Pago.
Risco Limitado.
A perda máxima para esta estratégia é limitada e é igual ao prêmio pago pela compra da opção de venda.
A fórmula para calcular a perda máxima é dada abaixo:
Perda Máxima = Prêmio Pago + Preço de Compra do Subjacente - Put Strike + Comissões Perda Máxima Paga Ocorre Quando Preço do Subjacente O Guia de Opções.
Estratégias de alta.
Estratégias de Opções.
Opções do Localizador de Estratégias.
Aviso de Risco: Negociações de ações, futuros e opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Operações de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos da sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir negociar, você precisa garantir que entende os riscos envolvidos, levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a serviços de recomendação de negociação. TheOptionsGuide não será responsável por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nele.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa carregam um alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que você não pode perder.

10 opções estratégias para saber.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
10 opções estratégias para saber.
Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.
1. Chamada Coberta.
Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)
2. Casado Put.
Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)
3. Spread Call Broad.
Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)
4. Urso Coloque Spread.
O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa ruiva para a venda a descoberto.)
Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e diferenciar o valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.
5. Colar Protetor.
Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)
7. Long Strang.
Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)
8. Spread Borboleta.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)
9. Condor de Ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)
10. Borboleta de Ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

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